За неделю с 23 по 30 октября «Валютный баланс» провёлся почти по горизонтали: индикативное изменение около +0,08% — больше шум, чем движение тренда. Конструкция портфеля сохраняется: ключевая нагрузка по-прежнему в фьючерсах на USD/RUB, где серия Si-12.26 чуть укрепила общую стоимость — около 3,2 тыс. руб. вклада. Евро через ближайший фьючерс выглядел слабее и немного съел этот эффект.
Юань к рублю на споте почти не менял картину, добавив лишь символический плюс. Денежный буфер через LQDT по‑прежнему выполняет роль стабилизатора, подкапливая копеечную доходность и сглаживая движения срочного плеча. Важный момент: в этой стратегии меня интересует не номинальный курс ЦБ, а то, как рынок в фьючерсах и споте оценивает риск ослабления рубля по срокам. На этой неделе кривая жила без больших сдвигов, поэтому здесь разумнее сохранять дисциплину, чем пытаться ловить каждое тиковое колебание.

https://ovanex.org/model_portfolios.php?slug=maria-fx-balance