По оценкам на квартальных данных с 2000 года, блоковая BVARX стабильно обыгрывает базовые AR/ARX: на горизонтах от одного до восьми кварталов её прогнозы заметно точнее для тех же переменных. Причина в том, что BVARX одновременно учитывает взаимосвязи между блоками показателей и внешние факторы, а не «смотрит» на каждый ряд в изоляции. Для практиков это не академический нюанс, а реальный задел: более точный среднесрочный сценарий снижает ошибки в планировании инвестиций, логистики и региональных финансовых потоков. https://ej.hse.ru/article/view/38538/31244