Банкам сегодня нужны не просто прогнозы, а управляемые сценарии по внешней среде. Блочные BVARX-модели как раз про это: они позволяют одновременно учитывать несколько взаимосвязанных внешнеэкономических показателей России и оценивать, как шоки в одном блоке (например, внеш спрос или цены на сырьё) передаются в другие. Такая постановка удобна для стресс-тестов и планирования фондирования в условиях высокой внешней неопределённости: можно явно задавать сценарии, получать согласованный набор траекторий показателей и проверять устойчивость бизнес-модели банка к этим траекториям. https://ej.hse.ru/article/view/38538/31244