Резкий минус по Brent (январский фьючерс просел на 9,27%) почти мгновенно перекроился в цену российского рынка: индекс МосБиржи ушёл вниз на 1,98%, а основной удар пришёлся по сырьевому сегменту. При этом долговой рынок отреагировал заметно спокойнее. Для риск-менеджмента это важный сигнал: краткосрочный шок по нефти сейчас быстрее транслируется в переоценку прибыли и дивидендных ожиданий эмитентов, чем в страх по поводу суверенного риска. В моделях Ovanex подобные эпизоды мы используем как стресс-тест на связь нефть → акции → бюджет, а не как повод переписывать долгосрочный сценарий по цене барреля. https://ovanex.org/daily_market_report.php?report_date=2026-11-03&market_date=2026-11-02